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20260309-欧洲央行使用VAR进行财政监控(31页)
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本文档讨论欧洲央行运用风险价值模型(VaR)进行财政风险监控的方法与实践。内容涵盖VaR模型在财政领域的基本原理、数据选取与参数设定,以及如何将其应用于主权债务风险、预算执行波动等场景的量化评估。文档还可能分析监控效果、局限性与政策启示,为央行财政稳定性提供技术参考。全文共31页。